LEAP STRATEGY – QUANTUMROCK
 

LEAP STRATEGY

LEAP – Quantitative Multi-Strategie für Zeiten mit erhöhter Volatilität der Aktienmärkte

Das Liquid Equity Alpha Program (LEAP) ist ein quantitatives Multi-Strategie-Programm, das mehrere unkorrelierte, bewährte, aktienbezogene Strategien in einer cash-effizienten Weise in einem gemeinsamen Portfolio kombiniert.

Eine wichtige Teilstrategie ist eine Intraday-Mean-Reversion Strategie, welche die liquidesten globalen Aktien handelt. Eine weitere Teilstrategie ist eine Intraday-Momentum Strategie, die direktionale Long- oder Short-Positionen in den liquidesten globalen Aktien sowie Aktienmarktindex-Futures einnimmt, wenn sie eine starke Intraday-Bewegung in eine der beiden Richtungen erfahren. Positionen für beide Intraday-Strategien werden entweder über Stop-Loss, Profit Target oder Time Exit Orders geschlossen. Die Intraday-Strategien sind negativ miteinander korreliert und haben sich daher innerhalb eines Portfolios sehr gut bewährt. Die dritte Teilstrategie nimmt marktneutrale oder abgesicherte Positionen in (1) Aktienindex-Volatilitäts-Futures gegenüber Aktienmarkt-Index-Futures und (2) Kalenderspreads in den ersten 4 Verfallszeiten von Aktienindex-Volatilitäts-Futures ein. LEAP weist ein einzigartiges Renditeprofil auf (unabhängig vom Gesamtmarkt), das an Ausfalltagen von Hedge-Fonds-Indizes und anderen traditionellen Anlageklassen negativ korreliert ist. Der Multi-Strategie-Ansatz hat sich während der Bullen- und Bärenmärkte sowie an positiven und negativen Aktienmarkttagen als profitabel erwiesen. LEAP weist auch eine starke Konvexität mit langer Volatilität auf und schneidet in Zeiten erhöhter Volatilität der Aktienmärkte oder Bärenmärkte am besten ab. Alle Strategien sind zu 100% systematisch und preisorientiert. Obwohl der Handel rein systematisch und vollautomatisch abläuft, wird er vom Team von Quantumrock kontinuierlich überwacht. Als Teil des Index gibt es ein Geldkonto. Überschüssige Cash-Positionen werden in hochliquiden festverzinslichen Instrumenten zugeordnet. Die Referenzwährung des Index ist EUR. Der Index ist ein Total Return Index.

Struktur

Unsere Strategien sind in Zertifikaten strukturiert, die die Haupteigenschaften von UCITS-Fonds imitieren – sprich die Trennung von Vermögenswerten, Vermögensschutz, Steueroptimierung und Börsennotierung.

Wertentwicklung

Struktur

Anlageform: Multi-Strategie


Managementstil: Systematisch/ Automatisiert


Handelsinstrumente: Aktien, CFD’s & Futures


Auflegungsdatum: 01/12/2010

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