LEAP STRATEGY – QUANTUMROCK
 

LEAP STRATEGY

LEAP – Quantitative Multi-Strategie für Zeiten mit erhöhter Volatilität der Aktienmärkte (Live-Trackrecord seit 05|2018)

Das Liquid Equity Alpha Program (LEAP) ist ein quantitatives Multi-Strategie-Programm, das mehrere unkorrelierte, bewährte, aktienbezogene Strategien in einer cash-effizienten Weise in einem gemeinsamen Portfolio kombiniert. Eine wichtige Teilstrategie ist eine Intraday-Mean-Reversion Strategie, welche die liquidesten globalen Aktien handelt. Eine weitere Teilstrategie ist eine Intraday-Momentum Strategie, die direktionale Long- oder Short-Positionen in den liquidesten globalen Aktien sowie Aktienmarktindex-Futures einnimmt, wenn sie eine starke Intraday-Bewegung in eine der beiden Richtungen erfahren. Positionen für beide Intraday-Strategien werden entweder über Stop-Loss, Profit Target oder Time Exit Orders geschlossen. Die Intraday-Strategien sind negativ miteinander korreliert und haben sich daher innerhalb eines Portfolios sehr gut bewährt. Die dritte Teilstrategie nimmt marktneutrale oder abgesicherte Positionen in (1) Aktienindex-Volatilitäts-Futures gegenüber Aktienmarkt-Index-Futures und (2) Kalenderspreads in den ersten 4 Verfallszeiten von Aktienindex-Volatilitäts-Futures ein.

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