TECHNOLOGIE – QUANTUMROCK
 

TECHNOLOGIE

Wir kombinieren mittels Künstlicher Intelligenz Erkenntnisse sowohl aus der Finanztheorie als auch der Verhaltensökonomik und entwickeln auf dieser Basis gewinnbringende Handelsstrategien.

Unser Ansatz

Unsere Handelsstrategien werden vollautomatisch, basierend auf unseren proprietären Handelsmodellen, umgesetzt. Dadurch werden emotionale Faktoren die beim diskretionären, fundamentalen Handel eine Rolle spielen ausgeschaltet. Unsere Programme analysieren hierzu alle Daten die einen Einfluss auf die Kursentwicklung haben könnten. Hierzu zählen beispielhaft auch Wetterdaten oder Analystenschätzungen zu Einzelwerten.Unsere Machine Learning Programme suchen ständig nach statistisch signifikanten Marktanomalien und entwickeln auf dieser Basis profitable Handelsansätze.

Maschine-Learning-Methoden

Wir verwenden Hidden Markov Modelle, Bayesianische Methoden, Generatives Modellieren und Faktorenanalyse um Marktineffizienzen zu identifizieren und daraus ableitend geeignete Handelsstrategien zu entwickeln.
Moderene Machine Learning Ansätze sind geeignet dafür, Marktanomalien und assetübergreifende Zusammenhänge besser zu identifizieren, als herkömmliche statistische Methoden.
Moderene Machine Learning Ansätze sind geeignet dafür, Marktanomalien und assetübergreifende Zusammenhänge besser zu identifizieren, als herkömmliche statistische Methoden.

Im Kern haben wir einen proprietären Algorithmus entwickelt der auf Künstlicher Intelligenz beruht und in der Lage ist selbstständig andere Handelsalgorithmen zu produzieren. Dieser findet, testet und optimiert in einem iterativen Prozess kontinuierlich neue und bestehende Handelsstrategien.

Der Vorteil eines vollständig maschinellen Lernansatzes besteht darin, dass ein kreativer Prozess zur Generierung von Ideen (mit unvorhersehbaren Zeitspannen und viel Code) automatisiert wird und viele dieser Ideen in sehr kurzer Zeit generiert werden können.

Unsere Engine wird dabei mit historischen und realtime Kursdaten sowie Hunderten von statistischen Indikatoren versorgt. Terabytes von neuen Daten werden täglich von 36 Server-Cores verarbeitet. Unsere Engine wird fortwährend trainiert.

Vorteil: Der kreative Prozess der Generierung von Handelsstrategien (mit großem Zeit- und Codieraufwand) ist automatisiert. Viele Tausend dieser Ideen können in sehr kurzer Zeit generiert und validiert werden.

Keine Korrelation zu klassischen Assets

Steigende Volatilitäten an den Kapitalmärkten gehen meistens einher mit fallenden Kursen. Aus statistischer Sicht jedoch, führt eine hohe Volatilität meist zu verwertbaren Marktanomalien und Ineffizienzen. Dies hat zur Folge, dass unsere Algorithmen auch, oder sogar im Besonderen in ungünstigen Marktphasen dazu in der Lage sind positive Renditen zu erzielen. Beispielhaft kann hier unsere Long Vola Strategie angeführt werden, die in Zeiten fallender Aktienmärkte positive Renditen erzielen kann.

Risikomanagement

Alle Handelsstrategien werden auf Basis von Zielvolatilitäten entwickelt. Damit ist sichergestellt, dass alle potenziellen Risiken im Vorfeld bereits integrativ in der Handelsstrategieentwicklung erfasst wurden.

Unser hausinternes Risikomanagement prüft ob die tatsächlich realisierten Risiken den prognostizierten Risiken entsprechen. Im unwahrscheinlichen Fall einer Überschreitung des Risikoprofils reduzieren die Algorithmen ihr Risikoexposure.

Unsere Experten, die Menschen hinter der Maschine

Für QUANTUMROCK arbeiten Experten aus sehr unterschiedlichen Disziplinen – Machine Learning- und Kapitalmarktexperten tauschen sich aus um unseren Algorithmus ständig zu verbessern. Wir glauben, dass die Zusammenstellung des richtigen Portfolios eine Kunstform ist. Wir brauchen daher Künstler die mit Hilfe der Maschine in der Lage sind die perfekte Mischung aus Risiko und Ertrag zu schaffen. Daher beginnt ein ganzheitlicher Portfoliomanagementansatz bereits zu Beginn der Designphase unserer Handelsstrategien.

Unsere professionellen Händler und Kapitalmarktexperten, blicken auf langjährige Erfahrung zurück. Sowohl Hedgefonds Pioniere als auch High-Frequency Händler sind Teil unseres Teams. Alle wichtigen Mitarbeiter von QUANTUMROCK sind Gesellschafter, die einen Unternehmergeist schaffen und bewahren, der uns von anderen Wettbewerbern unterscheidet, die nur reine Finanzdienstleister sind.

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