VOLATILITY STRATEGY – QUANTUMROCK
 

VOLATILITY STRATEGY

VOLATILITY STRATEGY – quantitative Strategie, die Datenpunkte aus der Zinsstruktur von Volatilitäts-Futures handelt (Live-Trackrecord seit 05|2016)

Die VOLATILITY STRATEGY identifiziert neue Volatilitätstrends, analysiert ein breites Spektrum von Aktien, identifiziert Anomalien in den zugehörigen Optionen und handelt mit Dollar-neutralen Long / Short-Paaren. Die “Volatilitätsstrategie” von QUANTUMROCK ist eine systematische / automatisierte Strategie, die ein Phänomen nutzt, das als Volatilitäts-Clustering bekannt ist. Die Strategie identifiziert neue Cluster und nutzt den neuen Volatilitätstrend. Es werden nur sehr liquide börsengehandelte Produkte wie ETNs, ETFs und deren Optionen sowie Index-Futures und -Optionen eingesetzt. Primärprodukte sind VXX-, VIX-, SPY-Optionen, SPX-Indexoptionen, VIX-Indexoptionen, E-Mini S & P 500-Futures und -Optionen. Um das Risiko von Long- und Short-Volatilitätspositionen zu minimieren, wird die Strategie mit Optionen abgesichert, um dies zu verhindern. Die Strategie handelt nur mit börsengehandelten Instrumenten. Trades können mehrere Intraday Trades sowie Trades sein, die mehrere Tage oder Monate dauern. Die Strategie analysiert sowohl die Volatilitätsbewegungen als auch die Volatilität der Volatilität, die versucht, den Beginn neuer Volatilitäts-Cluster sowohl höher als auch tiefer zu identifizieren. Positive Renditen können erzielt werden, wenn die Volatilität steigt oder fällt, da die Aktienvolatilität typischerweise invers mit den Aktienrenditen korreliert. Positive Renditen sind nicht mit den Aktienmärkten insgesamt korreliert. Obwohl die Strategie systematisch und automatisiert abläuft, wird er ständig vom Team von QUANTUMROCK überwacht.

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