VOLATILITY STRATEGY – QUANTUMROCK
 

VOLATILITY STRATEGY

VOLATILITY STRATEGY – quantitative Strategie, die Datenpunkte aus der Zinsstruktur von Volatilitäts-Futures handelt

Die VOLATILITY STRATEGY identifiziert neue Volatilitätstrends, analysiert ein breites Spektrum von Aktien, identifiziert Anomalien in den zugehörigen Optionen und handelt mit Dollar-neutralen Long / Short-Paaren.

Die “Volatilitätsstrategie” von QUANTUMROCK ist eine systematische / automatisierte Strategie, die ein Phänomen nutzt, das als Volatilitäts-Clustering bekannt ist. Die Strategie identifiziert neue Cluster und nutzt den neuen Volatilitätstrend. Es werden nur sehr liquide börsengehandelte Produkte wie ETNs, ETFs und deren Optionen sowie Index-Futures und -Optionen eingesetzt. Primärprodukte sind VXX-, VIX-, SPY-Optionen, SPX-Indexoptionen, VIX-Indexoptionen, E-Mini S & P 500-Futures und -Optionen. Um das Risiko von Long- und Short-Volatilitätspositionen zu minimieren, wird die Strategie mit Optionen abgesichert, um dies zu verhindern. Der Algorithmus handelt nur mit börsengehandelten Instrumenten. Trades können mehrere Intraday Trades sowie Trades sein, die mehrere Tage oder Monate dauern. Der Algorithmus analysiert sowohl die Volatilitätsbewegungen als auch die Volatilität der Volatilität, die versucht, den Beginn neuer Volatilitäts-Cluster sowohl höher als auch tiefer zu identifizieren. Positive Renditen können erzielt werden, wenn die Volatilität steigt oder fällt, da die Aktienvolatilität typischerweise invers mit den Aktienrenditen korreliert. Positive Renditen sind nicht mit den Aktienmärkten insgesamt korreliert. Obwohl der Algorithmus systematisch und vollständig automatisiert abläuft, wird er ständig vom Team von QUANTUMROCK überwacht.

Struktur

Unsere Strategien sind in Zertifikaten strukturiert, die die Haupteigenschaften von UCITS-Fonds imitieren – sprich die Trennung von Vermögenswerten, Vermögensschutz, Steueroptimierung und Börsennotierung.

Wertentwicklung1

 

1Netto-Performance nach Management-/Performancefee und Brokergebühren

Performance

Wertentwicklung seit 09.2014 88,51%
Ø Performance pro Jahr 18,42%
Performance 2018 6,05%
Maximum Draw Down -9,54%
Sharpe Ratio 0,99

Stand: 6. Juni 2018

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